日経２２５先物 システムトレード情報 ニックネーム V・COMPASS （LC VERSION）
損切りを適用する場合、総損益は期間全体で若干損切りなしの場合に劣ります。損切りを入れることで最大損失の減少など、パフォーマンスにメリットもありますが、Ｖ・COMPASSロジックの安定性が高いことから損切りルールを入れても極端なパフォーマンスの変化はありません。損切りルールを見直して新規のルール付けをすることでさらなるパフォーマンス向上をさせることは十分に可能ですが、現在適用している、設計当初に設けた損切りルールを今後も使用する方針でいます。
V・COMPASS LCシステムトレード情報メールの配信方法や利用料金につきましのて詳細は、下記のリンクよりご確認をお願いいたします。
| ページ内リンク | 損切りなしとの比較 | システムパフォーマンス | 直近動向 | ご利用方法 |
| システムパフォーマンス | |
| 期間 | 1990年1月〜2008年6月末 （1枚） |
| 仕掛け | 前場寄り付き成り行き |
| 手仕舞い | 後場大引け成り行き |
| 総損益 | 56,180 |
| 総利益 | 228,510 |
| 総損失 | 172,330 |
| PF （総利益÷総損失） | 1.33 |
| 平均利益 （総利益÷勝数） | 151.8 |
| 平均損失 （総損失÷負数） | 121.27 |
| 損益レシオ （平均利益÷平均損失） | 1.25 |
| 総取引数 | 2,926 |
| 勝ち数 | 1,505 |
| 負け数 | 1,421 |
| 引き分け数 | 引き分けは全て負けとして計算 |
| 勝率 | 51.44% |
| 平均１取引利益（総損益÷総取引数） | 19.20 |
| 最長連続勝ち数 | 11 |
| 最長連続負け数 | 13 |
| 最大勝 | 1,090（1990/9/26） |
| 最大負 | -220（最大損切り値） |
| 最長フラット期間 | 約11ヶ月 |
| 最大ドローダウン | 2,680（1990年） |
| 2000年以降のシステムパフォーマンス | |||||||||||||
| 総損益 | 21,950 | ＰＦ | 1.37 | 損益レシオ | 1.10 | 勝率 | 55.4％ | 平均１取引 利益 |
16.68 | 最大負 | -220 | 最大ドロー ダウン |
1,470 |
| 年次別損益 | |||
| 1990年 | 6,110 | 2000年 | 2,860 |
| 1991年 | 2,560 | 2001年 | 4,270 |
| 1992年 | 6,260 | 2002年 | 1,550 |
| 1993年 | 2,340 | 2003年 | 2,270 |
| 1994年 | 1,820 | 2004年 | 2,980 |
| 1995年 | 3,070 | 2005年 | 3,600 |
| 1996年 | 1,930 | 2006年 | 520 |
| 1997年 | 3,720 | 2007年 | 3,500 |
| 1998年 | 3,930 | 2008年 | 400 |
| 1999年 | 2,490 | ||
| 2000年以降の3ヶ月ごとの損益 | |||||||||
| 期間 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 1月〜3月 | 220 | 1,320 | 430 | 850 | 1,640 | 860 | -420 | 850 | 120 |
| 4月〜6月 | 770 | 1,990 | 1,010 | 680 | 220 | 790 | 40 | 1,050 | 280 |
| 7月〜9月 | -110 | 600 | -400 | 1,270 | 1,060 | 840 | 220 | 100 | |
| 10月〜12月 | 1,980 | 360 | 510 | -530 | 60 | 1,110 | 680 | 1,500 | |
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