V・EMOTIONはV・COMPASSのTOPIXバージョンです。VCOMPASSと同様に構造についてはスプリング(ばね)を例にすると理解しやすいと思います。例えば至極当たり前のことですがスプリングを引っぱり、これを離せば勢いよく縮みます。またスプリングを縮めれば勢いよく伸びます。TOPIX先物相場は現物(TOPIX)との間にこのスプリングの例に似た弾力が働いています。先物は現物を牽引することが普通ですが牽引の仕方によっては歪みを起こしローソク足での陽線(日中値上がりする日)あるいは陰線(日中値下がりする日)を誘発しやすくなる偏りを起こします。この歪みは非常に単純な理由(根拠)で頻繁に起こりますがV・EMOTIONはこの歪みが起こる理由を拠り所としてロジック設計したものです。先物と現物間にある伸び縮みを利用しているだけの仕組みであることから順張りスタンス、逆張りスタンスのように偏りはなく、相場の状態においてもトレンド局面、揉み合い局面に左右されないバランス感の良さがあります。仕掛け手仕舞いは寄りつき建て大引け決済といった方式ですので場付きが難しい方にもおすすめ出来ます。
・・・直近動向(2000年以降の損益曲線と三ヶ月毎損益)・・・

TOPIX先物 システムトレード情報    ニックネーム V・EMOTION

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損切りをすることで1トレードについての最大損失の軽減やフラット期間の短縮、ドローダウンの軽減といった、損益動向の安定化に繋がります。日中に損切りオーダーを出すタイプのV・EMOTIONをご希望されます場合はV・EMOTION LC をご覧下さい。

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システムパフォーマンス
期間 1990年1月〜2008年6月末 (1枚) 
仕掛け 前場寄り付き成り行き
手仕舞い 後場大引け成り行き
総損益 5,997
総利益 19,994.0
総損失 13,997.0
PF (総利益÷総損失) 1.43
平均利益 (総利益÷勝数) 12.43
平均損失 (総損失÷負数) 10.83
損益レシオ (平均利益÷平均損失) 1.15
総取引数 2,900
勝ち数 1,608
負け数 1,292
引き分け数 引き分けは全て負けとして計算
勝率 55.45%
平均1取引利益(総損益÷総取引数) 2.07
最長連続勝ち数 10
最長連続負け数 9
最大勝 79(1997/1/10)
最大負 -75(1991/1/17)
最長フラット期間 約10ヶ月
最大ドローダウン 266(1995年)
2000年以降のシステムパフォーマンス
総損益 2,862.0 PF 1.55 損益レシオ 1.16 勝率 57.21% 平均1取引
利益
2.16 最大負 -46.5 最大ドロー
ダウン
186.5
年次別損益(08年は6月まで)
1990年 422.0 2000年 465.5
1991年 401.0 2001年 411.0
1992年 501.0 2002年 262.5
1993年 293.0 2003年 158.0
1994年 349.0 2004年 289.5
1995年 92.0 2005年 254.5
1996年 300.0 2006年 392.0
1997年 228.0 2007年 486.0
1998年 491.0 2008年 143
1999年 58.0
2000年以降の3ヶ月ごとの損益
期間 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月〜3月 280.5 184.5 93.5 72.5 134.0 56.5 143.5 149.5 93.5
4月〜6月 2.0 14.0 145.0 16.5 37.0 87.5 31.5 95.5 49.5
7月〜9月 41.0 146.0 -90.0 107.0 113.5 103.5 128.5 77.5
10月〜12月 142.0 66.5 114.0 -38.0 5.0 7.0 88.5 163.5