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V・EMOTION LC

TOPIX先物 システムトレード情報    ニックネーム V・EMOTION (LC VERSION)

V・EMOTION

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損切りを入れることで最大損失の減少など、パフォーマンスにメリットもありますが、V・EMOTIONロジックの安定性が高いことから損切りルールを入れても極端にパフォーマンス向上はしません。
損切りルールを見直して新規のルール付けをすることでさらなるパフォーマンス向上をさせることは十分に可能ですが、現在適用している、設計当初に設けた損切りルールを今後も使用する方針でいます。

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システムパフォーマンス
期間 1990年1月〜2008年6月末 (1枚)
仕掛け 前場寄り付き成り行き
手仕舞い 後場大引け成り行き
総損益 6,075.5
総利益 19,813.5
総損失 13,738.0
PF (総利益÷総損失) 1.44
平均利益 (総利益÷勝数) 12.43
平均損失 (総損失÷負数) 10.52
損益レシオ (平均利益÷平均損失) 1.18
総取引数 2,900
勝ち数 1,594
負け数 1,306
引き分け数 引き分けは全て負けとして計算
勝率 54.97%
平均1取引利益(総損益÷総取引数) 2.10
最長連続勝ち数 10
最長連続負け数 9
最大勝 79(1997/1/10)
最大負 -23(最大損切り値)
最長フラット期間 約10ヶ月
最大ドローダウン 262(1995年)
2000年以降のシステムパフォーマンス
総損益 2,823 PF 1.54 損益レシオ 1.17 勝率 56.91% 平均1取引
利益
2.13 最大負 -23 最大ドロー
ダウン
141
年次別損益(08年は6月まで)
1990年 542.0 2000年 415.0
1991年 363.0 2001年 436.5
1992年 480.0 2002年 262.0
1993年 231.0 2003年 152.5
1994年 329.0 2004年 264.5
1995年 146.0 2005年 277.5
1996年 255.0 2006年 415.5
1997年 338.0 2007年 436.5
1998年 494.0 2008年 163
1999年 74.5
2000年以降の3ヶ月ごとの損益
期間 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月〜3月 247.0 209.0 94.0 69.5 134.0 56.5 189.5 145.5 131.5
4月〜6月 -14.0 30.0 145.0 16.5 27.0 87.5 20.5 84.5 31.5
7月〜9月 41.0 146.0 -93.0 107.5 98.5 107.5 128.5 79.0
10月〜12月 141.0 51.5 116.0 -41.0 5.0 26.0 77.0 127.5