間違いだらけのシステムトレード

システムトレード
ネットスクール

サイト案内

トップページ＞システムトレードの誤解

　　　　　　　　　　間違いだらけのシステムトレード　７つの大きな誤解

システムトレードは、上手く行けば、強烈な勢いで、利益が膨らみます。しかし、上手くいかなれば、恐ろしい勢いで損失が膨らみます。日常では到底、考えられないスピードでお金が増減するのがトレードの世界です。

国内でも２００３年頃から人気が高まり、現在では多くの投資家がシステムトレードを行っています。これに伴って、システムトレードについての情報は、書籍類、あるいはマニュアルやビデオそして、セミナー等を通して情報過多になっています。

したがって、正しくシステムトレードを認識することは難しくなっているのかも知れません。

システムトレードについて、一般的に、「安全だ！」あるいは「優秀だ！」と、認識されているのに、実のところ致命的な誤解であることもあります。

以下はその代表的な７つです。（７つの大きな誤解）

其の一　バックテストで高い損益なら優秀なシステム
　　　　　　　　（高パフォーマンスシステム＝優秀システム）

今や、表計算が出来れば、誰でも、ロジック設計が出来ます。ロジック作りに慣れてくれば、ＰＦ３．０以上、日経２２５先物なら、１５年程度で、獲得益１億程度のシステムを何通りでも作成できます。１～３枚程度の、ポジション調整ルールを含むシステムなら、２～３億クリアするのは簡単です。
但し、バックテストが良いだけで、相場にある、確かな優位性を組み込めないでいれば、実戦では、しばらくしない間に、システム崩壊します。

其の二　　高度バックテストで合格なら安全システム

ランダムサンプルテスト、ウォークフォワードテストなどの、高度な検証テストに合格しても、合格できるようにロジック設計しているだけであって、優位性を組み込めているかは判断出来ません。
合格した、安全システムでも、相場にある確かな優位性を組み込めないでいれば実戦で、しばらくしない間にシステムは崩壊します。

其の三　　バックテスト期間が短くても損益が高ければ良いシステム

これは、論外です。短いバックテスト期間で、メリットはありません。実戦では歯が立ちません。

其の四　　勝率が高ければ良いシステム

システムトレードに、勝率は関係ありません。１回の勝ちで、９回の負けを上回れば問題ありません。ただし、現実的には、概ね５０％前後で勝率は推移します。
十分なトレード数を含むバックテスト期間において、勝率７０％オーバーで推移するようなシステムは、現実的には、ありません。

其の五　　トレード数が多いシステム

相場にある確かな優位性を、効率よく引き出したシステムなら必然的に無駄なトレードは減少します。
例えば、最近、大流行している「寄り付き成り行き建て・大引け成り行き手仕舞い」のようなタイプにおいて、毎日サインが発生することに私は「？」となります。相場に、特定の有効要件は、毎日現れてくれるのでしょうか？
普通に考えても、そんなことは、あり得ません。トレード数が非常に多いシステムは、実戦では、ドローダウンも強烈で、リカバリーも遅く、運用には、耐えられません。

其の六　　損切りで、システムパフォーマンスは格段に上がる　
結論から述べると、有効システムは、損切りが入る、入らないでシステムの性能は極端にブレません。
損切りが入ったことでシステムの性能が、途端に向上するのであれば、ロジックそのものに、負けやすいトレードを拾ってしまう欠陥があります。
この手のシステムは、相場の急変時に大きく、システムが乱れ、実戦での運用に耐え切れません。

其の七　　優位性はテクニカル指標で引き出せる

相場の優位性が何処にあるのかを無視し、単純にテクニカル指標の組み合わせで作り上げたシステムは、実戦において、脆さを露呈します。相場の優位性を特定せず、上辺をなぞって作った事が原因です。実戦では、システム崩壊します。

上の７通りは、誤解されている代表的なものです。
システムトレード入門者の方などは、「えっ」とビックリされた方もいらっしゃると思います。また、ある程度、シストレをされている方は、経験的に、実は誤解であり、間違っていることを感じていると思います。

この７つの大きな間違いを、正しいと信じて、システムトレードされた方の大多数が、膨大な損失を重ねている事実が、何よりもの、誤解・間違いであることの説明になっています。

私が、このサイトに訪れる皆様に、はじめに読んで頂きたいことはこの「７つの大きな誤解」についてです。実際には、７つの大きな崩壊要因であることを、知って頂きたいと思っています。

「では、どのようにシステムを構築したらよいの？」　と疑問が浮かびます。

この答えは、文にすれば、もの凄く簡単なことなのです。

それは、「確かな優位性」を相場から特定し、それをうまく引き出して有効システムを構築すればよいのです。

相場が暴騰、暴落しても、確かな優位性は変わりません。ですから、これさえがっしりと掴んで構築すればよいといえます。

このように書くと、

「でも、それが難しくてできないのだ！」

と、思われる方も、いらっしゃると思います。　私が受ける相談でも、「優位なルール（優位性）の探し方がわからない」といった内容が一番多いです。

しかしながら、そのような相談を受けた際に、私は、「優位性は簡単に探せます」　と応えています。

キチンとしたスキルを身につけていれば、誰でも相場から、簡単に優位性を引き出せるからです。

私は、システムトレーダーの学校を開校していますが、初心者、あるいは、上手くいっていなかったトレーダーが、正しいシストレのスキルを身につけると、

別人のように相場に強くなり、獲得益をしっかりと積み重ねていける事を見ていますので、正しいスキルさえ身に付けば、相場で生き抜けるのだということに確信を持っています。

また、システムトレードに必須のスキルは、効率よく、簡単に習得する事が可能です。

だから、「優位性は簡単に探せます」と自身を持って応えています。

最初に述べたように、昨今は、システムトレードの情報が氾濫し、７つの誤解を含め、システムトレードについて正しく認識することが難しくなっています。

トレーダーの皆様は、シストレの常識とされている事でも、よく吟味して、ロジックの構築をご検討下さい。

最後になりますが

正しく行えば、シストレは簡単ですし、妙味のある、素晴らしい運用法です。

正攻法でのシステムトレードについては、私はトレーダーの皆様を応援することが出来ます。是非、システムトレードネットスクールをご覧下さい。

システムトレードが上手く行かず損失を出してしまった方でも、やり直しは必ず出来ます。

私と一緒に、建て直しをして頂ければ幸いです。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

システムトレードとデイトレードのテクニック（トップページ）

サイト案内